**Python量化交易倒數計時！** NautilusTrader等你來玩！

NautilusTrader：給台灣量化交易初學者的開源利器！用 Python 打造你的自動交易策略

想要踏入量化交易的世界，卻覺得門檻太高？不知道從何開始？別擔心！今天我要介紹一款超棒的開源工具，讓你用 Python 也能輕鬆打造自己的自動交易系統，它就是 NautilusTrader！

什麼是 NautilusTrader？

NautilusTrader 是一個開源、高效能的演算法交易平台。簡單來說，它就像一個積木，提供你各種組件，讓你用 Python 就能搭建自己的自動交易策略。你可以用它來：

• 歷史回測 (Backtesting): 在過去的市場資料上測試你的策略，看看效果如何。
• 真實交易 (Live Trading): 將經過驗證的策略部署到真實市場，自動執行交易。

最棒的是，NautilusTrader 的設計目標是讓你在回測和真實交易中使用相同的程式碼，避免了常見的「回測很美好，實盤卻慘兮兮」的窘境。

為什麼選擇 NautilusTrader？

市面上有很多量化交易平台，為什麼我們要選擇 NautilusTrader 呢？它有以下幾個突出的優點：

• 高效能： NautilusTrader 的核心是用 Rust 語言寫的，Rust 以高效和安全著稱。這讓 NautilusTrader 擁有極佳的效能，可以處理高頻交易的需求。
• Python-Native： 雖然核心是 Rust，但 NautilusTrader 提供了完整的 Python 介面。這意味著你可以使用你熟悉的 Python 語法和豐富的 Python 生態系統來開發策略。
• 開源免費： NautilusTrader 是開源的，你可以免費使用、修改和分享。這對於初學者來說，是一個非常友善的選擇，可以省下不少學習成本。
• 跨平台： NautilusTrader 可以在 Linux、macOS 和 Windows 上執行。
• 模組化設計： NautilusTrader 的模組化設計讓你更容易整合不同的交易所和數據來源。
• AI-First： 平台設計著重於在高效能且穩健的 Python 原生環境中，開發和部署演算法交易策略。
• 風險管理： 內建增強的風險管理功能、邏輯準確性和型別安全。
• 可擴展性高： 消息匯流排、自定義元件和 Actor、自定義數據、自定義適配器。

NautilusTrader 核心概念

在開始使用 NautilusTrader 之前，先了解一些核心概念會很有幫助：

1. 事件驅動 (Event-Driven): NautilusTrader 是一個事件驅動的系統。這意味著它會根據市場上發生的事件（例如：價格變動、成交量變化）來觸發相應的操作。
2. 策略 (Strategy): 策略是你交易系統的核心。它定義了你的交易規則，例如：何時買入、何時賣出、如何設定停損等等。
3. 交易所介面 (Exchange Adapter): 交易所介面負責與交易所進行溝通，獲取市場資料和發送交易指令。NautilusTrader 支援多種交易所介面，例如：Binance、Bybit、Coinbase 等等。
4. 數據 (Data): 量化交易需要大量的數據。NautilusTrader 可以整合不同的數據來源，例如：歷史價格資料、交易量資料、新聞資料等等。
5. 緩存 (Cache) 暫存和管理數據，以便快速存取和降低延遲。
6. 消息匯流排 (Message Bus) 在組件之間傳輸事件和訊息，實現鬆散耦合和可擴展的架構。

如何開始使用 NautilusTrader？

以下是一些簡單的步驟，讓你開始使用 NautilusTrader：

1. 安裝 Python： NautilusTrader 需要 Python 3.11 或以上的版本。建議使用 Anaconda 來管理你的 Python 環境。
2. 安裝 NautilusTrader： 你可以使用 pip 來安裝 NautilusTrader：

   pip install -U nautilus_trader
   

   或者，如果你想要安裝開發版本：

   pip install -U nautilus_trader --pre --index-url=https://packages.nautechsystems.io/simple
   

3. 設定交易所介面： 你需要設定你想要使用的交易所介面。這通常需要你申請一個 API 金鑰，並將金鑰配置到 NautilusTrader 中。

4. 編寫你的交易策略： 你可以使用 Python 或 Cython 來編寫你的交易策略。NautilusTrader 提供了豐富的 API，讓你輕鬆地存取市場資料和發送交易指令。
5. 進行歷史回測： 在真實交易之前，一定要先進行歷史回測，驗證你的策略是否有效。
6. 部署到真實市場： 當你對你的策略有信心時，就可以將它部署到真實市場，讓它自動執行交易。

給初學者的建議

• 從簡單的策略開始： 不要一開始就嘗試複雜的策略。從一些簡單的移動平均線策略或均值回歸策略開始，逐步增加策略的複雜度。
• 充分利用回測： 回測是量化交易中非常重要的一環。要仔細分析回測結果，了解你的策略在不同市場條件下的表現。
• 注意風險管理： 在真實交易之前，一定要設定好停損點，控制風險。
• 加入社群： 加入 NautilusTrader 的社群，與其他使用者交流學習。你可以在 Discord 上找到 NautilusTrader 的社群。
• 閱讀官方文件： NautilusTrader 的官方文件 提供了非常詳細的說明和範例程式碼。

個人實作心得

在使用 NautilusTrader 的過程中，我發現它最大的優點就是它的靈活性。你可以根據自己的需求，自由地組合不同的組件，打造自己的交易系統。

另外，NautilusTrader 的效能也給我留下了深刻的印象。在回測大量歷史資料時，它的速度非常快，這讓我能夠快速地驗證我的策略。

錯誤排除指南

在使用 NautilusTrader 的過程中，可能會遇到一些問題。以下是一些常見的問題和解決方案：

• 安裝問題： 如果安裝過程中遇到問題，可以參考 NautilusTrader 的安裝指南。
• API 金鑰問題： 如果你的 API 金鑰無法使用，請檢查你的金鑰是否正確，以及你的帳戶是否有足夠的權限。
• 策略錯誤： 如果你的策略無法正常執行，請仔細檢查你的程式碼，看看是否有錯誤。

NautilusTrader 的未來展望

NautilusTrader 仍然在積極開發中。未來，它將會支援更多的交易所和數據來源，並提供更多的功能和工具。我相信，NautilusTrader 將會成為量化交易領域中一個非常重要的開源工具。

總結

NautilusTrader 是一個功能強大、靈活、高效能的開源量化交易平台。無論你是初學者還是專業人士，都可以使用它來打造自己的自動交易系統。如果你對量化交易有興趣，不妨試試 NautilusTrader 吧！

參考閱讀

https://github.com/nautechsystems/nautilus_trader